金融工程的基本分析方法教材-40页
发布时间：4-21
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资料类型：教程讲义
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金融工程的基本分析方法教材-40页电子书简介
如何将无套利定价法运用到期权定价中 ？
Case：假设一种不支付红利股票目前的市价为10元，我们知道在3个月后，该股票价格要么是11元，要么是9元。假设现在的无风险年利率等于10%，现在我们要找出一份3个月期协议价格为10.5元的该股票欧式看涨期权的价值。
为了找出该期权的价值， 可构建一个由一单位看涨期权空头和 Δ单位的标的股票多头组成的组合。为了使该组合在期权到期时无风险， Δ必须满足下式：
11－0.5=9
=0.25
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